रणनीति परिक्षण का महत्व

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सोचकर देखें, आप चाहे मोबाइल फोन खरीदें या कार, कुछ भी खरीदने से पहले आप ब्रांड के इतिहास, इसकी विशेषताओं आदि की जांच करते हैं कि आप जो कीमत अदा करने जा रहे हैं, उसके लिए यह उत्पाद सही है या नहीं। ट्रेडिंग में भी यही सिद्धांत लागू होता है। लेकिन बैकटेस्टिंग क्या होता है?

आसान शब्दों में कहें तो बैकटेस्टिंग एक व्यापारिक रणनीति है जिसके माध्यम से पूर्व समय की अवधि में एक व्यापारिक परिकल्पना/रणनीति का परीक्षण किया जाता है। आगे की समयावधि के लिए एक रणनीति लागू करने के बजाय, जिसमें वर्षों लग सकते हैं, एक व्यापारी अतीत के आंकड़ों पर अपनी व्यापारिक रणनीति का अनुकरण कर सकता है।

बैकटेस्टिंग प्रभावी व्यापार प्रणाली के विकास का एक प्रमुख घटक है। इसे ऐतिहासिक डाटा के साथ उन ट्रेड का पुनर्निमाण करके पूरा किया जाता जो एक रणनीति द्वारा परिभाषित नियमों के आधार पर पहले किए जा चुके हैं।  यहां परिणाम के रूप में रणनीति की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए आंकड़े मिलते हैं।

अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अतीत में अच्छी तरह से काम करने वाली कोई भी रणनीति के भविष्य में बेहतर तरीके से काम करने की संभावना है, और इसके विपरीत अतीत में खराब प्रदर्शन करने वाली किसी भी रणनीति के भविष्य में खराब प्रदर्शन की संभावना है। यह अध्याय इस बात पर ध्यान देता है कि बैकटेस्टिंग में किन सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार का डाटा प्राप्त किया जाता है और इसे कैसे उपयोग किया जाता है।

डाटा और टूल का उपयोग करके व्यापारिक रणनीति को कैसे बैकटेस्ट करें?

बैकटेस्टिंग एक दी गई प्रणाली के बारे में बहुत सारी मूल्यवान सांख्यिकीय प्रतिक्रिया प्रदान कर सकता है। ऐसे आंकड़े जो आमतौर पर बैकटेस्टिंग में शामिल होते हैं:

- नेट लाभ या हानि: मुनाफे या नुकसान का नेट प्रतिशत 

- अस्थिरता के मापक: अपसाइड और डाउनसाइड के अधिकतम प्रतिशत

- औसत: औसत लाभ प्रतिशत, औसत हानि प्रतिशत

- एक्सपोजर: निवेश की गई पूंजी का प्रतिशत 

- रेशियो: नफा-नुकसान रेशियो

- वार्षिक रिटर्न: वार्षिक रिटर्न का प्रतिशत 

- जोखिम-समायोजित रिटर्न: जोखिम के संबंध में रिटर्न प्रतिशत

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व्यापारिक रणनीतियों की बैकटेस्टिंग के लिए 10 नियम

व्यापारियों द्वारा व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग करते समय ध्यान देने लायक कई कारक हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बातों की एक सूची है जो आपको बैकटेस्टिंग करते समय याद रखनी चाहिए:

  1. समय सीमा में दी गई एक निश्चित रणनीति का परीक्षण करने के लिए व्यापक बाजार के रुझान को ध्यान में रखें। उदाहरण के तौर पर, अगर  एक रणनीति को केवल 1999 से 2000 तक बैकटेस्ट किया गया है तो यह एक बेयर मार्केट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है। बाजार की विभिन्न तरह की परिस्थितियों को शामिल करते हुए लंबे समय के फ्रेम पर बैकटेस्ट करना अक्सर अच्छा होता है।
  2. उस यूनिवर्स को ध्यान में रखें जिसमें बैकटेस्टिंग हुई थी। उदाहरण के लिए  यदि एक व्यापक बाजार प्रणाली का परीक्षण शेयर के यूनिवर्स के साथ किया जाता है, तो यह विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने में विफल हो सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में अगर कोई रणनीति शेयर की विशिष्ट शैली की ओर लक्षित है, तो यूनिवर्स को उस शैली तक सीमित करें। अन्य सभी मामलों में टेस्टिंग के लिए एक बड़े यूनिवर्स को लें।
  3. व्यापार प्रणाली को विकसित करने के लिए अस्थिरता के मापक बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह लेवरेज किए गए खातों के लिए विशेष रूप से सही है। यदि उनकी इक्विटी एक निश्चित स्तर से नीचे गिरती है तो वो मार्जिन कॉल के अधीन हो जाते हैं। व्यापारियों को जोखिम को कम करने और किसी शेयर में आसानी से प्रवेश करने या निकलने के लिए अस्थिरता को कम रखने की कोशिश करनी चाहिए।
  4. व्यापार प्रणाली को विकसित करते समय किसी सिक्योरिटी की होल्ड की गई औसत संख्या को देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश बैकटेस्टिंग साफ्टवेयर में अंतिम गणना में कमीशन लागत शामिल है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस आंकड़े को अनदेखा करना चाहिए। यदि संभव हो तो होल्ड किए गए यूनिट की औसत संख्या बढ़ाने से कमीशन लागत कम हो सकती है और आपके रिटर्न में सुधार हो सकता है।
  5. एक्सपोजर एक दोधारी तलवार है। बढ़ा हुआ एक्सपोजर अधिक लाभ या अधिक नुकसान का कारण बन सकता है, जबकि कम एक्सपोजर का मतलब है कम लाभ या कम नुकसान। सामान्य तौर पर, जोखिम को कम करने और दिए गए शेयर में आसान बदलाव (प्रवेश या निकासी के बीच) को कम करने के लिए 70% से नीचे एक्सपोजर रखना एक अच्छा विचार है।
  6. औसत मुनाफा-नुकसान के आंकड़े और मुनाफा-नुकसान की रेशियो को मिलाकर उपयोग से केली क्राइटीरिया जैसी तकनीकों की मदद से पोजीशन का सही साइज और धन प्रबंधन किया जा सकता है। व्यापारी अपने औसत लाभ में वृद्धि करके और अपनी मुनाफा-नुकसान रेशियो में वृद्धि करके बड़ी पोजीशन ले सकते हैं और कमीशन लागत को कम कर सकते हैं।
  7. वार्षिक रिटर्न का उपयोग एक प्रणाली के रिटर्न को अन्य निवेश विकलपों से रिटर्न के बेंचमार्क के रूप में किया जाता है। यह न केवल समग्र वार्षिक रिटर्न को देखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बढ़े या कम होते जोखिम को भी ध्यान में रखना है। यह जोखिम-समायोजित रिटर्न की मदद से किया जा सकता है, जो विभिन्न जोखिम कारकों को ध्यान में रखता है। किसी व्यापार प्रणाली को अपनाने से पहले उसे समान या कम जोखिम वाले सभी अन्य निवेश विकल्पों को बेहतर बनना होगा।
  8. बैकटेस्टिंग कस्टमाइजेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बैकटेस्टिंग आवेदनों में कमीशन राशि, राउंड लॉट साइज, टिक साइज, मार्जिन आवश्यकताएं, ब्याज दरें, स्लिपेज धारणाएं, पोजीशन- साइजिंग नियम, समान-बार निकास नियम, (अनुगामी) स्टॉप सेटिंग्स समेत अन्य के लिए इनपुट होते हैं। सबसे सही बैकटेस्टिंग परिणाम प्राप्त करने के लिए इन सेटिंग्स को इस तरह बिठाएं कि यह उस ब्रोकर की नकल करे जो सिस्टम के लाइव होने पर काम आता है। 
  9. बैकटेस्टंग कभी-कभी अति-अनुकूलन या ओवरऑप्टिमाइजेशन का शिकार हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां प्रदर्शन के परिणाम अतीत से इतने अधिक होते हैं कि वे भविष्य में उतने सटीक नहीं रह जाते हैं। आमतौर पर, उन नियमों का उपयोग करना बेहतर होता जो सभी शेयरों पर या लक्षित शेयरों के एक सेट पर लागू होते हैं, लेकिन इतने भी अनुकूलित ना हो कि निर्माता द्वारा को समझ ही ना आ।
  10.  व्यापार प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए बैकटेस्टिंग हमेशा सबसे सटीक तरीका नहीं है। कभी-कभी अतीत में अच्छा प्रदर्शन करने वाली रणनीतियां वर्तमान में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहती हैं। पूर्व प्रदर्शन भविष्य के परिणाम का संकेत नहीं है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रणाली वर्तमान में भी काम करती है, यह जरूर देखें कि उस प्रणाली को बैकटेस्ट किया गया है।  

निष्कर्ष

बैकटेस्टिंग एक व्यापार प्रणाली के विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। यदि बनावट और व्याख्या सही तरीके से की जाती है, तो यह व्यापारियों को अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करने और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, किसी भी तकनीकी या सैद्धांतिक खामियों को ढूंढ सकती है, साथ ही इसे वास्तविक दुनिया के बाजारों में लागू करने से पहले रणनीति में विश्वास पैदा कर सकती है।

अब तक आपने पढ़ा

- एक व्यापारिक रणनीति की बैकटेस्टिंग पूर्व समय की अवधि में व्यापार परिकल्पना/रणनीति की जांच करने की प्रक्रिया है। 

- बैकटेस्टिंग प्रभावी व्यापार प्रणाली के विकास का एक प्रमुख घटक है।

- बैकटेस्टिंग एक व्यापार प्रणाली के विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है।

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