11. शब्दावली

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डेल्टा: स्टॉक मूल्य में परिवर्तन के लिए ऑप्शन मूल्य संवेदनशीलता का माप।
गामा: डेल्टा में बदलाव के लिए ऑप्शन मूल्य संवेदनशीलता का माप।
थीटा: ऑप्शन के एक्सपायरी की ओर बढ़ने के साथ ऑप्शन के समय क्षय को मापता है।
वेगा: अस्थिरता में परिवर्तन के लिए ऑप्शन मूल्य की संवेदनशीलता को मापता है।
अस्थिरता: इसका उपयोग ऑप्शन मूल्य निर्धारण में अंतर्निहित एसेट के रिटर्न में उतार-चढ़ाव को मापने के लिए किया जाता है।
ऑप्शन: वो कॉन्ट्रैक्ट जो उसकी एक्सपारी से पहले एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर एक अंतर्निहित एसेट की राशि खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं।
कॉल ऑप्शन: यह धारक को स्टॉक खरीदने का अधिकार देता है।
पुट ऑप्शन: यह धारक को स्टॉक बेचने का अधिकार देता है।
दैनिक अस्थिरता फॉर्मूला: दैनिक अस्थिरता की गणना दैनिक स्टॉक मूल्य के वेरिएंस के वर्गमूल का पता लगाकर की जाती है। दैनिक अस्थिरता का फॉर्मूला = √वेरिएंस
डेबिट: किसी नई लॉन्ग पोजीशन को खरीदने के लिए आपके द्वारा भुगतान की गई राशि, या मौजूदा शॉर्ट पोजीशन को क्लोज करने के लिए भुगतान की गई राशि।
परिभाषित जोखिम: यह एक ऐसी स्थिति है, जहां आप सटीक तरह से जानते हैं कि किसी भी ट्रेड या स्प्रेड में आप कितना पैसा खो सकते हैं।
इन-द-मनी (आईटीएम): यह अंतर्निहित के मौजूदा बाजार मूल्य के सापेक्ष में ऑप्शन के स्ट्राइक मूल्य को संदर्भित करता है।
आउट-ऑफ-द-मनी (OTM): यह अंतर्निहित के मौजूदा बाजार मूल्य के सापेक्ष में ऑप्शन के स्ट्राइक मूल्य को संदर्भित करता है।
स्प्रेड: कोई भी स्थिति जिसमें दो या अधिक विशिष्ट ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन शामिल होता है।
थीटा क्षय: यह ऑप्शंस के मूल्य के लिए हर दिन कम होने के प्राकृतिक ट्रेंड का वर्णन करता है।
वार्षिक अस्थिरता फॉर्मूला: वार्षिक अस्थिरता फॉर्मूला = *252 * √वेरिएंस
ऐतिहासिक अस्थिरता: यह पिछले और ठोस आंकड़ों पर आधारित है, संस्थागत निवेशक इसकी गणना करते समय एक मूल नियम का पालन करते हैं। यह वेरिएंस का उपयोग करके मापा जाता है।